Podľa vlastných slov by považovala za fantastické, keby v zámorí jestvovalo viac režisérov, ktorí by dokázali písať podobne ako jej krajan Pedro Almodóvar scenáre predovšetkým pre ženy, a to aj pre herečky v pokročilejšom veku. Pracovať s Pedrom bol môj sen, bola som ním posadnutá, vyznala sa Penélope Cruzová označiac oscarového filmára za jednoducho geniálneho. Herečka si po prvý raz zahrala v Almodóvarovom filme v roku 1997 (Live Flesh), naposledy v jeho novinke Volver. Herečka obdivuje na režisérovi jeho pripravenosť zveriť hercom i úlohy, ktoré nikdy predtým nestvárnili a primerane tak riskovať. "Ako herci sme závislí na tejto dôvere. On však vie, čo dokážeš ešte skôr, ako to urobíš," dodala.